Catálogo de publicaciones

Resumen temporalmente no disponible. La presente obra no cuenta con resumen provisto por el autor.

Resumen: A un cuando la teor a econ omica ha identi cado los componentes de la inversi on, no ha sido posible contar con una formulaci on general que explique su comportamiento y pueda ser utilizada para pronosticar su evoluci on futura. Tambi en, y desde los primeros trabajos que trataron el tema, qued o claro que existe una gran di - cultad para determinar las variables relevantes y el funcionamiento mismo de los mecanismos que llevan a un empresario a aumentar o disminuir su stock de capital. Fue (Tobin, 1969) el primero en mencionar la relaci on existente entre el valor del capital que tiene una empresa y el valor que el mercado de capitales le asigna a esa empresa a trav es del precio de sus acciones en la bolsa de valores. Sin embargo, como en general se ha supuesto que el empresario es `precio aceptante' y por ello no tendr a que ocuparse del volumen de ventas, se ha concluido que la `q' de Tobin contiene toda la informaci on necesaria para decidir. Pero al incluir rigideces en el modelo, el mecanismo de informaci on v a precios se interrumpe y el mercado no se equilibra autom aticamente, ya que las se~nales de precios no re ejar an las verdaderas posibilidades de venta del producto. Tambi en es cierto que bajo los supuesto de competencia perfecta aplicados, la funci on de bene cio empresario queda indeterminada. Con rmando estos puntos, los estudios emp ricos no han podido obtener coe cientes de ajuste importantes, lo cual nos anima a plantear que el elemento faltante en la teor a de la `q' de Tobin, es la inclusi on expl cita del tama~no del mercado de venta de la producci on en el modelo (al que llamamos `Mercado Meta'), de manera que el volumen de inversi on sea realizado con ajuste a la cantidad de unidades producidas que podr an venderse efectivamente. xiv Es as que en esta Tesis veri camos que la inclusi on expl cita del Mercado Meta en la formulaci on de la `q' de Tobin, no s olo complementa el modelo tradicional, sino que mejora sustancialmente la estimaci on econom etrica al detectar la cointegraci on de las series involucradas y con rmar, entre otros puntos, que: El modelo incluyendo el Mercado Meta, es estable te orica y din amicamente, as como el Mercado Meta es relevante estad stica y te oricamente . Nuestro modelo ampliado cumple las condiciones necesarias y su cientes de la teor a del control optimo y tiene trayectorias de comportamiento optimal similares a las del modelo de la `q' de Tobin tradicional (sin el Mercado Meta). La restricci on del Mercado Meta est a activa en el estado estacionario, lo que signi ca que es relevante para explicar la inversi on. El Mercado Meta, adem as de actuar como catalizador para detectar la cointegraci on, otorga justi caci on te orica a modelos de la `q' de Tobin ampliada y de competencia imperfecta, cuyas variables actuar an como `proxi' del mercado. Cuando no se incluye el Mercado Meta, el modelo queda mal especi cado. Por el contrario, todas las pruebas estad sticas en las dos veri caciones emp ricas que realizamos con nuestro Modelo que incluye el Mercado Meta, resultaron correctas con un R 2 superior al 80 %, sin autocorrelaci on ni heteroscedasticidad. Al estimar para el per odo 1950-2010 un modelo de correcci on de errores en logaritmos, el resultado de largo plazo muestra causalidad en el sentido de Granger desde las variables explicativas (`q' de Tobin, Mercado Meta, relaci on de cr edito a GDP y tasa de inter es), hacia la relaci on de inversi on a capital. En el corto plazo hay causalidad en el sentido de Granger de la `q' de Tobin a la relaci on de inversi on a capital. La velocidad de ajuste entre el corto y el largo plazo es del 61% de la discrepancia en cada a~no, ceteris paribus. Nuestro enfoque complementa la teor a de la `q' de Tobin y, de acuerdo a como est e valorada la empresa en el mercado de capitales (o sea, el precio de sus acciones), el inversor emitir a m as acciones, tomar a deuda mediante la emisi on de bonos o cr editos bancarios, o usar a capital propio para nanciar la inversi on.

Tesis (Doctorado en Ciencias Económicas) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas ; Argentina, 2018.

Hay que comenzar afirmando que comprender la religión de los chané implica aclarar dos cuestiones previas: la primera es qué entendemos por "religión"; la segunda, quiénes son los chané. En cuanto a la concepción de la religión, nuestro estudio parte de dos premisas explicitas. La primera intenta subsanar una falencia casi endémica de la antropología del Gran Chaco; se trata de la descontextualización sociopolitica de los procesos cosmológicos y simbólicos. Demasiadas veces las religiones chaqueñas se han explicado como si operasen en un vacío. Proponemos llevar a cabo, entonces, una aproximación sociológica a la vida religiosa chané. La segunda premisa corresponde a la perspectiva analítica de la investigación,, que requiere explicitar el nivel de representatividad de los dato& Debe quedar perfectamente claro que la síntesis general aquí expuesta procura atenerse a las características más generales, cotidianas y compartidas del horizonte religioso chané. Y con respecto a quienes son los chané se puede comenzar contando que habitan hoy la frontera occidental del Gran Chaco; sin embargo, claramente no constituyen un pueblo chaqueño "típico"

Resumen temporalmente no disponible. La presente obra no cuenta con resumen provisto por el autor.

En esta tesis se estudió la influencia de la rendija intermedia, que acopla las dos etapas de doble monocromadores de alta resolucion frecuentemente empleados en espectroscopía Raman, sobre la calidad de la imagen dada por estos instrumentos. Para esto se hace de una de las herramientas más poderosas de la Óptica de Fourier en el análisis de la respuesta de sistemas lineales las Funciones de Transferencia Óptica. Asimismo se partuculariza el estudio en un diseño espectroscópico de alta resolución: el monocromador Ebert parabolizado en el plano de doble paso. Basicamente, el presente estudio describe el limite de validez de los tratamientos geométricos a partir del cual los efectos de difracción que impone la rendija intermedia como filtro espacial de frecuencias, prevalecen sobre la distribución de energía asociada a las aberraciones descriptas por las técnicas clásicas.