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Título de Acceso Abierto
Riesgo de contraparte en derivados: valuación por método de Least Squares Monte Carlo
Peter Silva Alva Manuel Maurette Hernán Reisin
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Resumen/Descripción – provisto por el repositorio digital
El objetivo de esta tesis es describir y analizar el riesgo de crédito de contraparte en la valuación de los instrumentos derivados en los mercados Over The Counter, y aplicar la metodología de Least Squares Monte Carlo para valuar un bermudan swaption y un cancelable swap, ambos con opción de ejercicio previo al vencimiento, considerando el riesgo de default de la contraparte.Palabras clave – provistas por el repositorio digital
No disponibles.
Disponibilidad
| Institución detectada | Año de publicación | Navegá | Descargá | Solicitá |
|---|---|---|---|---|
| No requiere | 2019 | Repositorio Digital San Andrés (SNRD) |
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Información
Tipo de recurso:
tesis
Idiomas de la publicación
- español castellano
País de edición
Argentina
Fecha de publicación
2019-03
Información sobre licencias CC